PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с CAOS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. OUNZ is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, OUNZ returned 29.90%/yr vs 4.15%/yr for CAOS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.81%.

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%

CAOS

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.88%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%11.51%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.81%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between OUNZ and CAOS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов OUNZ и CAOS

Секторы
OUNZ
CAOS

Недвижимость

100.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

8.5%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Недвижимость

OUNZ
100.0%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

OUNZ

-

CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

OUNZ

-

CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

OUNZ

-

CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

OUNZ

-

CAOS
5.4%

Энергетика

OUNZ

-

CAOS
4.1%

Финансовые услуги

OUNZ

-

CAOS
12.4%

Здравоохранение

OUNZ

-

CAOS
9.6%

Промышленность

OUNZ

-

CAOS
8.5%

Технологии

OUNZ

-

CAOS
33.1%

Коммунальные услуги

OUNZ

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold Trust

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

OUNZ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUNZCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.23

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.97

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.49

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

6.17

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUNZ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUNZCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.21

-0.56

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и CAOS

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-3.60%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-0.76%

-19.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-3.60%

-16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.83%

-1.08%

-18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-0.90%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

0.31%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и CAOS

VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

0.29%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

1.04%

+22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

1.53%

+25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

4.25%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

4.25%

+11.75%

Сравнение комиссий OUNZ и CAOS

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и CAOS

Ни OUNZ, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OUNZ and CAOS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.67%) compared to CAOS (0.29%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, OUNZ leads with 29.90% vs 4.15% for CAOS. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OUNZ has performed better with a 29.90% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

OUNZ and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OUNZ is categorized as Precious Metals, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Merk and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор