Сравнение OUNZ с BTGD
OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. OUNZ is passively managed, while BTGD is actively managed. Over the past year, OUNZ returned 30.33% vs -31.91% for BTGD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUNZ charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -32.80%.
OUNZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 12.64%
BTGD
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -28.40%
- С начала года
- -32.80%
- 6 месяцев
- -33.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.29% | 63.95% | -2.05% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -32.80% | 34.62% | 29.81% |
Correlation
The correlation between OUNZ and BTGD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between OUNZ and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. BTGD — Ранг доходности на риск
OUNZ
BTGD
Сравнение OUNZ c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUNZ | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.60 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -1.29 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUNZ | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.57 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.19 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и BTGD
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки BTGD в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -53.31% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -53.31% | +33.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.83% | -50.77% | +30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -14.85% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 24.72% | -16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и BTGD
Текущая волатильность для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) составляет 5.67%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 14.85% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 46.45% | -23.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 56.04% | -29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 55.94% | -37.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 55.94% | -39.94% |
Сравнение комиссий OUNZ и BTGD
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и BTGD
OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.00% | 3.36% | 0.19% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and BTGD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (14.85%) compared to OUNZ (5.67%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs BTGD's -53.31%.
On 1-year performance, OUNZ leads with 30.33% vs -31.91% for BTGD. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OUNZ has performed better with a 30.33% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.00% for OUNZ.
OUNZ is categorized as Precious Metals, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Merk and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 1.00% for BTGD.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор