PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с BNDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, OUNZ returned 12.64%/yr vs 1.65%/yr for BNDX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции OUNZ превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 12.64% против 1.65% соответственно.

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%

BNDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.55%
1 год
1.86%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.37%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between OUNZ and BNDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.26

Сравнение распределения секторов OUNZ и BNDX

Секторы
OUNZ
BNDX

Недвижимость

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

OUNZ
100.0%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

OUNZ

-

BNDX

-

Коммуникационные услуги

OUNZ

-

BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

OUNZ

-

BNDX

-

Потребительский защитный сектор

OUNZ

-

BNDX

-

Энергетика

OUNZ

-

BNDX
0.0%

Финансовые услуги

OUNZ

-

BNDX
0.0%

Здравоохранение

OUNZ

-

BNDX
0.0%

Промышленность

OUNZ

-

BNDX
0.0%

Технологии

OUNZ

-

BNDX

-

Коммунальные услуги

OUNZ

-

BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold Trust

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

OUNZ vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUNZBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.54

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.79

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.64

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

1.79

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUNZ vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUNZBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.54

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.05

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и BNDX

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-16.23%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-2.93%

-17.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-2.93%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-15.86%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.76%

-16.23%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.83%

-1.65%

-18.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.08%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

1.04%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и BNDX

VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

1.47%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

2.91%

+20.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

3.43%

+23.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

4.88%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

4.09%

+11.91%

Сравнение комиссий OUNZ и BNDX

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и BNDX

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.50%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUNZ and BNDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.67%) compared to BNDX (1.47%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, OUNZ leads with 12.64% vs 1.65% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 12.64% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.

BNDX has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for OUNZ.

OUNZ is categorized as Precious Metals, while BNDX is Global Bonds. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: Merk and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.07% for BNDX.

OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор