PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с AVDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. OUNZ is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, OUNZ returned 17.72%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%0.88%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between OUNZ and AVDV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.32

The correlation between OUNZ and AVDV shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUNZ и AVDV

Секторы
OUNZ
AVDV

Недвижимость

100.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

22.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

10.8%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

2.1%

Промышленность

-

21.3%

Технологии

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Недвижимость

OUNZ
100.0%
AVDV
1.1%

Сырьевые материалы

OUNZ

-

AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

OUNZ

-

AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

OUNZ

-

AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

OUNZ

-

AVDV
3.4%

Энергетика

OUNZ

-

AVDV
10.8%

Финансовые услуги

OUNZ

-

AVDV
13.7%

Здравоохранение

OUNZ

-

AVDV
2.1%

Промышленность

OUNZ

-

AVDV
21.3%

Технологии

OUNZ

-

AVDV
6.4%

Коммунальные услуги

OUNZ

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold Trust

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

OUNZ vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUNZAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.54

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.35

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.06

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

12.34

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUNZ vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUNZAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.54

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.13

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и AVDV

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-43.01%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-13.19%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-14.17%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-28.08%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.83%

-3.74%

-16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.77%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

3.26%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и AVDV

VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 5.67% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.49%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

13.49%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

15.92%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

17.35%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.75%

-3.75%

Сравнение комиссий OUNZ и AVDV

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и AVDV

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUNZ and AVDV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.67%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, OUNZ leads with 17.72% vs 13.33% for AVDV. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUNZ has performed better with a 17.72% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for OUNZ.

OUNZ is categorized as Precious Metals, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Merk and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор