PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTIX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSTIX с VEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both funds - OSTIX is a High Yield Bonds fund managed by Osterweis, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past 10 years, OSTIX returned 5.06%/yr vs 9.86%/yr for VEU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. OSTIX charges 0.84%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 5.06% против 9.86% соответственно.

OSTIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.66%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.33%
10 лет*
5.06%

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSTIX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		1.40%4.04%8.03%12.29%-5.94%5.48%9.01%5.36%-0.66%6.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between OSTIX and VEU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г.

0.44

The correlation between OSTIX and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Strategic Income Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с FFHCXOSTIX с DBLSXOSTIX с FADMXOSTIX с RPHIXOSTIX с FAGIX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

OSTIX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTIX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTIXVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.74

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.39

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.32

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.41

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

9.28

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTIX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа VEU равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTIXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.74

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.51

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

0.57

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.25

+2.10

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и VEU

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSTIXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-61.52%

+51.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-11.43%

+10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-13.69%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.75%

-29.31%

+19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-34.98%

+24.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-3.69%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-13.13%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.96%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и VEU

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSTIXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

6.07%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

13.65%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

15.80%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

16.16%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

17.25%

-14.29%

Сравнение комиссий OSTIX и VEU

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и VEU

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VEU в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.76%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

OSTIX and VEU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.07%) compared to OSTIX (0.55%). In terms of maximum drawdown, OSTIX dropped -10.06% vs VEU's -61.52%.

OSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSTIX и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор