PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTIX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSTIX с BND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - OSTIX is a High Yield Bonds fund managed by Osterweis, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, OSTIX returned 5.06%/yr vs 1.53%/yr for BND. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. OSTIX charges 0.84%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции OSTIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.06% против 1.53% соответственно.

OSTIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.66%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.33%
10 лет*
5.06%

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSTIX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		1.40%4.04%8.03%12.29%-5.94%5.48%9.01%5.36%-0.66%6.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between OSTIX and BND is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

0.06

Over the past year, OSTIX and BND have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Strategic Income Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с FFHCXOSTIX с DBLSXOSTIX с FADMXOSTIX с RPHIXOSTIX с FAGIX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

OSTIX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTIXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.32

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
1.96

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.23

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.83

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

5.43

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTIX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTIXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.32

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

-0.01

+1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

0.28

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.58

+1.76

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и BND

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSTIXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-18.58%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-2.68%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-5.92%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.75%

-17.91%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-18.58%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.70%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-3.06%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.90%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и BND

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSTIXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.20%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

2.69%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

3.72%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

6.02%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

5.53%

-2.57%

Сравнение комиссий OSTIX и BND

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и BND

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BND в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.76%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%

Часто задаваемые вопросы

OSTIX and BND have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.20%) compared to OSTIX (0.55%). In terms of maximum drawdown, OSTIX dropped -10.06% vs BND's -18.58%.

OSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSTIX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор