Сравнение OSIS с PWR
OSIS (OSI Systems, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, OSIS returned 15.06%/yr vs 40.58%/yr for PWR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 15.06% против 40.58% соответственно.
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам OSIS и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between OSIS and PWR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between OSIS and PWR shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.67B
PWR:
$105.52B
OSIS:
$8.73
PWR:
$7.29
OSIS:
24.12
PWR:
95.17
OSIS:
0.97
PWR:
4.72
OSIS:
2.03
PWR:
3.51
OSIS:
4.10
PWR:
11.67
OSIS:
$1.81B
PWR:
$29.99B
OSIS:
$593.38M
PWR:
$4.08B
OSIS:
$184.81M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. PWR — Ранг доходности на риск
OSIS
PWR
Сравнение OSIS c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 7.45 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 17.97 | -18.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.55 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.41 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.21 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и PWR
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -97.07% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -12.45% | -23.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -33.89% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -33.89% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -45.53% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -11.64% | -20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -46.86% | +21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 5.15% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и PWR
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 11.16% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 29.60% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 36.37% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 35.62% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 33.70% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и PWR
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и PWR
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and PWR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (14.89%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор