PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSIS с NVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OSIS с NVS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OSIS (OSI Systems, Inc.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, OSIS returned 15.06%/yr vs 10.33%/yr for NVS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OSIS и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OSI Systems, Inc. (OSIS) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSIS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции OSIS превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 15.06% против 10.33% соответственно.

OSIS

1 день
6.45%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-17.47%
6 месяцев
-19.85%
1 год
-7.06%
3 года*
18.58%
5 лет*
16.89%
10 лет*
15.06%

NVS

1 день
-1.84%
1 месяц
0.27%
С начала года
9.43%
6 месяцев
15.91%
1 год
27.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.87%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSIS и NVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSIS
OSI Systems, Inc.		-17.47%52.34%29.74%62.29%-14.68%-0.02%-7.46%37.44%13.86%-15.42%
NVS
Novartis AG		9.43%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%3.34%13.92%5.95%19.42%

Correlation

The correlation between OSIS and NVS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1997 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSIS:

$3.67B

NVS:

$280.54B

EPS

OSIS:

$8.73

NVS:

$6.99

Коэффициент P/E

OSIS:

24.12

NVS:

20.95

Коэффициент PEG

OSIS:

0.97

NVS:

1.42

Коэффициент P/S

OSIS:

2.03

NVS:

5.06

Коэффициент P/B

OSIS:

4.10

NVS:

7.28

Общая выручка (12 мес.)

OSIS:

$1.81B

NVS:

$56.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSIS:

$593.38M

NVS:

$42.19B

EBITDA (12 мес.)

OSIS:

$184.81M

NVS:

$22.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OSI Systems, Inc.

Novartis AG

Часто сравнивают с OSIS:
OSIS с OUSTOSIS с BDCOSIS с ROGOSIS с KEYSOSIS с LNTHOSIS с APHOSIS с SMCI
Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR

Доходность на риск

OSIS vs. NVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSIS
Ранг доходности на риск OSIS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSIS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSIS c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSISNVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.36

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.94

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.21

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

5.43

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSIS vs. NVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSIS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSIS и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSISNVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.36

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.42

-0.26

Просадки

Сравнение просадок OSIS и NVS

Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и NVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSISNVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.44%

-42.10%

-46.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.15%

-12.65%

-23.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.15%

-19.95%

-16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.15%

-20.42%

-15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.64%

-26.03%

-27.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.03%

-10.52%

-21.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-10.93%

-14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

5.14%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OSIS и NVS

OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSISNVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

6.16%

+8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.65%

14.45%

+20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.34%

20.63%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.45%

18.85%

+14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

19.62%

+14.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSIS и NVS

OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVS
Novartis AG		3.26%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%
OSIS
OSI Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSIS и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
453.25M
13.52B
(OSIS) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSIS и NVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OSI Systems, Inc. и Novartis AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
33.2%
74.4%
Активы портфеля
OSIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

OSIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

OSIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

OSIS and NVS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSIS has higher volatility (14.89%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs NVS's -42.10%.

NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSIS и NVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор