Сравнение OSIS с JPM
OSIS (OSI Systems, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, OSIS returned 15.06%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.06% против 20.32% соответственно.
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам OSIS и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between OSIS and JPM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1997 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.67B
JPM:
$869.15B
OSIS:
$8.73
JPM:
$21.08
OSIS:
24.12
JPM:
14.76
OSIS:
0.97
JPM:
1.63
OSIS:
2.03
JPM:
3.05
OSIS:
4.10
JPM:
2.53
OSIS:
$1.81B
JPM:
$285.09B
OSIS:
$593.38M
JPM:
$173.52B
OSIS:
$184.81M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. JPM — Ранг доходности на риск
OSIS
JPM
Сравнение OSIS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.26 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.98 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.90 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и JPM
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -76.16% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -15.47% | -20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -24.42% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -38.77% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -43.63% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -6.55% | -25.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -17.62% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 6.50% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и JPM
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 6.40% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 17.38% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 21.62% | +22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 24.45% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 27.40% | +6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и JPM
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и JPM
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and JPM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (14.89%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор