Сравнение OSIS с CAT
OSIS (OSI Systems, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, OSIS returned 15.06%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 15.06% против 31.20% соответственно.
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам OSIS и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between OSIS and CAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1997 г. | 0.30 |
The correlation between OSIS and CAT shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.67B
CAT:
$426.51B
OSIS:
$8.73
CAT:
$20.07
OSIS:
24.12
CAT:
45.62
OSIS:
0.97
CAT:
3.02
OSIS:
2.03
CAT:
6.07
OSIS:
4.10
CAT:
22.86
OSIS:
$1.81B
CAT:
$70.76B
OSIS:
$593.38M
CAT:
$23.01B
OSIS:
$184.81M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. CAT — Ранг доходности на риск
OSIS
CAT
Сравнение OSIS c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.69 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 11.74 | -11.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 38.95 | -39.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 4.76 | -4.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.10 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.01 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и CAT
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -73.43% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -13.88% | -22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -34.05% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -34.05% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -43.36% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -2.64% | -29.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -19.74% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 4.18% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и CAT
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 10.77% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 27.35% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 34.31% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 30.67% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 30.89% | +2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и CAT
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и CAT
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and CAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (14.89%) compared to CAT (10.77%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор