Сравнение ORLY с TOL
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ORLY in Specialty Retail, TOL in Residential Construction. Over the past 10 years, ORLY returned 17.73%/yr vs 18.17%/yr for TOL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и TOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORLY имеют среднегодовую доходность 17.73%, а акции TOL немного впереди с 18.17%.
ORLY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -3.08%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- 17.73%
TOL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 18.17%
Сравнение доходности по годам ORLY и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -2.40% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 1.81% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Correlation
The correlation between ORLY and TOL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ORLY:
$75.00B
TOL:
$13.19B
ORLY:
$3.06
TOL:
$13.19
ORLY:
29.10
TOL:
10.40
ORLY:
3.13
TOL:
0.47
ORLY:
4.16
TOL:
2.10
ORLY:
$18.21B
TOL:
$6.37B
ORLY:
$9.40B
TOL:
$2.71B
ORLY:
$3.96B
TOL:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. TOL — Ранг доходности на риск
ORLY
TOL
Сравнение ORLY c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.15 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.90 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.85 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.52 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и TOL
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и TOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -76.39% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -25.13% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -45.97% | +25.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -45.97% | +22.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -73.11% | +31.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.44% | -17.28% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -32.27% | +21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 9.95% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и TOL
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 7.10%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 12.13% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 24.47% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 33.94% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 35.94% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 41.08% | -14.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и TOL
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и TOL
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and TOL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (12.13%) compared to ORLY (7.10%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs TOL's -76.39%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и TOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор