Сравнение ORLY с KLAC
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ORLY returned 17.73%/yr vs 42.36%/yr for KLAC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 73.94%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 17.73% против 42.36% соответственно.
ORLY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -3.08%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- 17.73%
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
Сравнение доходности по годам ORLY и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -2.40% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between ORLY and KLAC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between ORLY and KLAC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$75.00B
KLAC:
$278.42B
ORLY:
$3.06
KLAC:
$35.29
ORLY:
29.10
KLAC:
59.74
ORLY:
3.13
KLAC:
2.23
ORLY:
4.16
KLAC:
21.30
ORLY:
$18.21B
KLAC:
$13.10B
ORLY:
$9.40B
KLAC:
$8.09B
ORLY:
$3.96B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. KLAC — Ранг доходности на риск
ORLY
KLAC
Сравнение ORLY c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 7.30 | -7.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 23.22 | -23.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 3.43 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и KLAC
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -83.74% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -22.41% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -34.95% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -40.28% | +17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -40.28% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.44% | -1.08% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -29.34% | +18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 7.03% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и KLAC
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 7.10%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 19.61% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 40.06% | -21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 47.74% | -24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 43.46% | -20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 41.64% | -15.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и KLAC
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и KLAC
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and KLAC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.61%) compared to ORLY (7.10%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор