PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с SNOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с SNOW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, SNOW in Software - Application. Over the past 5 years, ORCL returned 21.81%/yr vs -0.54%/yr for SNOW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и SNOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Snowflake Inc. (SNOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORCL показывает доходность 9.34%, а SNOW немного выше – 9.61%.

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%

SNOW

1 день
0.92%
1 месяц
57.72%
С начала года
9.61%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.04%
3 года*
12.11%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и SNOW

2026 (YTD)202520242023202220212020
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%7.48%
SNOW
Snowflake Inc.		9.61%42.06%-22.41%38.64%-57.63%20.38%10.82%

Correlation

The correlation between ORCL and SNOW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$617.24B

SNOW:

$83.05B

EPS

ORCL:

$5.56

SNOW:

-$3.53

Коэффициент P/S

ORCL:

9.64

SNOW:

16.21

Коэффициент P/B

ORCL:

15.81

SNOW:

40.30

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$64.08B

SNOW:

$5.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$58.10B

SNOW:

$3.38B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$17.85B

SNOW:

-$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Snowflake Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT
Часто сравнивают с SNOW:
SNOW с DDOGSNOW с CRWDSNOW с NETSNOW с PANWSNOW с ZSSNOW с NVDASNOW с AMZN

Доходность на риск

ORCL vs. SNOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SNOW
Ранг доходности на риск SNOW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCLSNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.22

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.88

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.25

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

0.54

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCL vs. SNOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа SNOW равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и SNOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCLSNOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.02

+0.51

Просадки

Сравнение просадок ORCL и SNOW

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и SNOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLSNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-72.99%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-56.30%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-56.30%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-72.99%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-40.17%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-49.08%

+19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.04%

25.86%

+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и SNOW

Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 21.62%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 35.49%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLSNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

35.49%

-13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

52.71%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.38%

65.40%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.98%

61.91%

-19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

62.75%

-27.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и SNOW

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
SNOW
Snowflake Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и SNOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
17.19B
1.39B
(ORCL) Общая выручка
(SNOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and SNOW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOW has higher volatility (35.49%) compared to ORCL (21.62%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs SNOW's -72.99%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и SNOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор