Сравнение ORCL с S
ORCL (Oracle Corporation) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ORCL returned 25.94%/yr vs 2.68%/yr for S. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у S с доходностью 5.00%.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 12.84% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between ORCL and S is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$617.24B
S:
$5.31B
ORCL:
$5.56
S:
-$0.95
ORCL:
9.64
S:
5.01
ORCL:
15.81
S:
3.69
ORCL:
$64.08B
S:
$1.05B
ORCL:
$58.10B
S:
$776.52M
ORCL:
$17.85B
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. S — Ранг доходности на риск
ORCL
S
Сравнение ORCL c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.36 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.69 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.30 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.29 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и S
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -84.35% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -39.64% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -60.20% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -79.36% | +44.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -66.27% | +37.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 20.77% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и S
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 17.13% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 38.52% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 47.56% | +17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 63.79% | -21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 63.79% | -28.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и S
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and S have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs S's -84.35%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор