Сравнение ORCL с PGR
ORCL (Oracle Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 20.30% против 23.25% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам ORCL и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between ORCL and PGR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between ORCL and PGR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$5.56
PGR:
$19.23
ORCL:
38.09
PGR:
10.41
ORCL:
8.54
PGR:
0.08
ORCL:
9.64
PGR:
1.34
ORCL:
$64.08B
PGR:
$87.65B
ORCL:
$58.10B
PGR:
$23.23B
ORCL:
$17.85B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. PGR — Ранг доходности на риск
ORCL
PGR
Сравнение ORCL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.94 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.43 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -1.04 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.95 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и PGR
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -71.06% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -25.27% | -32.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -30.35% | -27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -30.35% | -27.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -30.35% | -27.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -26.74% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -14.53% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 18.79% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и PGR
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 7.57% | +14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 16.95% | +25.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 22.76% | +42.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 24.55% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 24.48% | +10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и PGR
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and PGR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs PGR's -71.06%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор