PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ORCL с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ORCL и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 20.30% против 23.25% соответственно.


ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и PGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation
9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
PGR
The Progressive Corporation
-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between ORCL and PGR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.23

The correlation between ORCL and PGR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ORCL:

$5.56

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

ORCL:

38.09

PGR:

10.41

Коэффициент PEG

ORCL:

8.54

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

ORCL:

9.64

PGR:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$64.08B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$58.10B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$17.85B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oracle Corporation

The Progressive Corporation

Доходность на риск

ORCL vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ORCLPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.84

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.94

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-1.43

+2.09

ORCL vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ORCLPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-1.04

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ORCL и PGR

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и PGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ORCLPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-71.06%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-25.27%

-32.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-30.35%

-27.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-30.35%

-27.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-30.35%

-27.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-26.74%

-8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-14.53%

-14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.04%

18.79%

+16.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и PGR

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ORCLPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

7.57%

+14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

16.95%

+25.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.38%

22.76%

+42.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.98%

24.55%

+17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

24.48%

+10.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и PGR

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PGR в 6.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation
0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
PGR
The Progressive Corporation
6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.19B
22.74B
(ORCL) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ORCL and PGR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs PGR's -71.06%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор