PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с CGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с CGNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and CGNX (Cognex Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, CGNX in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 11.89%/yr for CGNX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и CGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Cognex Corporation (CGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у CGNX с доходностью 73.89%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции CGNX по среднегодовой доходности: 20.30% против 11.89% соответственно.

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%

CGNX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.85%
С начала года
73.89%
6 месяцев
62.85%
1 год
107.46%
3 года*
4.89%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и CGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
CGNX
Cognex Corporation		73.89%1.24%-13.45%-10.84%-39.11%-2.85%47.69%45.54%-36.53%92.91%

Correlation

The correlation between ORCL and CGNX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1989 г.

0.34

The correlation between ORCL and CGNX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$617.24B

CGNX:

$10.51B

EPS

ORCL:

$5.56

CGNX:

$0.84

Коэффициент P/E

ORCL:

38.09

CGNX:

73.88

Коэффициент P/S

ORCL:

9.64

CGNX:

10.06

Коэффициент P/B

ORCL:

15.81

CGNX:

7.10

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$64.08B

CGNX:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$58.10B

CGNX:

$712.01M

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$17.85B

CGNX:

$224.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Cognex Corporation

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT
Часто сравнивают с CGNX:
CGNX с QQQCGNX с VOOCGNX с DHICGNX с TDYCGNX с ^GSPCCGNX с XYZCGNX с VTI

Доходность на риск

ORCL vs. CGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CGNX
Ранг доходности на риск CGNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c CGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Cognex Corporation (CGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCLCGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.87

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.15

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.88

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

8.76

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCL vs. CGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа CGNX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и CGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCLCGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.87

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.09

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ORCL и CGNX

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке CGNX в -83.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLCGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-83.71%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-27.86%

-30.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-59.98%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-74.07%

+15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-74.63%

+16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-31.35%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-37.52%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.04%

12.31%

+22.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и CGNX

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Cognex Corporation (CGNX) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLCGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

13.16%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

42.07%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.38%

58.00%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.98%

43.52%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

41.85%

-6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и CGNX

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности CGNX в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNX
Cognex Corporation		0.54%0.90%0.85%0.68%0.56%0.32%2.77%0.37%0.48%0.27%0.46%0.62%
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и CGNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Cognex Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
17.19B
268.44M
(ORCL) Общая выручка
(CGNX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and CGNX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to CGNX (13.16%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CGNX's -83.71%.

CGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и CGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор