Сравнение OR.PA с O
OR.PA (L'Oréal S.A.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, OR.PA returned 9.96%/yr vs 4.32%/yr for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OR.PA и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OR.PA торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OR.PA показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции OR.PA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.96% против 4.32% соответственно.
OR.PA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- -1.17%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.96%
O
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам OR.PA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR.PA L'Oréal S.A. | 3.16% | 9.18% | -22.98% | 37.01% | -18.84% | 35.74% | 19.27% | 33.32% | 10.83% | 8.59% |
O Realty Income Corporation | 10.79% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between OR.PA and O is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between OR.PA and O shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OR.PA vs. O — Ранг доходности на риск
OR.PA
O
Сравнение OR.PA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (OR.PA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OR.PA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.31 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.09 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OR.PA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.85 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок OR.PA и O
Максимальная просадка OR.PA за все время составила -51.77%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.PA и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OR.PA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.77% | -48.59% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -10.26% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -23.22% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -37.26% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.92% | -48.59% | +18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -11.71% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -14.59% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 4.35% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OR.PA и O
L'Oréal S.A. (OR.PA) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что OR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OR.PA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.89% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 12.09% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 15.95% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 18.85% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 25.94% | -3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR.PA и O
Дивидендная доходность OR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.94% | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR.PA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OR.PA and O have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OR.PA и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор