PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR.PA с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OR.PA с CVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OR.PA (L'Oréal S.A.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, OR.PA returned 9.96%/yr vs 10.60%/yr for CVX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OR.PA и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L'Oréal S.A. (OR.PA) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OR.PA торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OR.PA показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции OR.PA уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 9.96% против 10.60% соответственно.

OR.PA

1 день
0.12%
1 месяц
2.18%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.51%
1 год
-0.83%
3 года*
-1.17%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.96%

CVX

1 день
0.00%
1 месяц
6.47%
С начала года
27.70%
6 месяцев
29.65%
1 год
37.65%
3 года*
7.68%
5 лет*
17.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR.PA и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OR.PA
L'Oréal S.A.		3.16%9.18%-22.98%37.01%-18.84%35.74%19.27%33.32%10.83%8.59%
CVX
Chevron Corporation		28.86%-2.96%7.97%-16.22%68.28%57.18%-32.06%17.88%-5.51%-3.00%

Correlation

The correlation between OR.PA and CVX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.18

The correlation between OR.PA and CVX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L'Oréal S.A.

Chevron Corporation

Часто сравнивают с OR.PA:
OR.PA с RMS.PAOR.PA с ELOR.PA с AI.PAOR.PA с SU.PAOR.PA с NESTE.HEOR.PA с MDLZOR.PA с LVMUY
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

OR.PA vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR.PA
Ранг доходности на риск OR.PA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR.PA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.PA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.PA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.PA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.PA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR.PA c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (OR.PA) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OR.PACVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.62

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.20

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.34

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

6.11

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OR.PA vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR.PA на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR.PA и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OR.PACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.62

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок OR.PA и CVX

Максимальная просадка OR.PA за все время составила -51.77%, что меньше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.PA и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OR.PACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-54.63%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-16.17%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.92%

-25.72%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-30.93%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.92%

-54.63%

+24.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-10.74%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-11.70%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

6.17%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OR.PA и CVX

Текущая волатильность для L'Oréal S.A. (OR.PA) составляет 7.01%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что OR.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OR.PACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.63%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

19.06%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

23.43%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

25.94%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

29.78%

-7.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR.PA и CVX

Дивидендная доходность OR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности CVX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
OR.PA
L'Oréal S.A.		1.94%1.91%1.93%1.33%1.44%0.96%1.24%1.46%1.76%1.78%1.79%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR.PA и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. OR.PA значения в EUR, CVX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

OR.PA and CVX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR.PA и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор