PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR.PA с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OR.PA с AWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OR.PA (L'Oréal S.A.) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, OR.PA returned 9.96%/yr vs 6.68%/yr for AWK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OR.PA и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L'Oréal S.A. (OR.PA) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OR.PA торгуется в EUR, в то время как AWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OR.PA показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции OR.PA превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 9.96% против 6.68% соответственно.

OR.PA

1 день
0.12%
1 месяц
2.18%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.51%
1 год
-0.83%
3 года*
-1.17%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.96%

AWK

1 день
0.00%
1 месяц
2.55%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-9.79%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR.PA и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OR.PA
L'Oréal S.A.		3.16%9.18%-22.98%37.01%-18.84%35.74%19.27%33.32%10.83%8.59%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.07%-5.34%2.83%-14.33%-12.80%34.17%16.42%40.91%6.07%13.16%

Correlation

The correlation between OR.PA and AWK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L'Oréal S.A.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с OR.PA:
OR.PA с RMS.PAOR.PA с ELOR.PA с AI.PAOR.PA с SU.PAOR.PA с NESTE.HEOR.PA с MDLZOR.PA с LVMUY
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

OR.PA vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR.PA
Ранг доходности на риск OR.PA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR.PA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.PA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.PA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.PA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.PA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR.PA c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (OR.PA) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OR.PAAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.45

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.51

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.55

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-1.09

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OR.PA vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR.PA на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR.PA и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OR.PAAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.45

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.07

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.17

Просадки

Сравнение просадок OR.PA и AWK

Максимальная просадка OR.PA за все время составила -51.77%, что больше максимальной просадки AWK в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.PA и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OR.PAAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-32.77%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-17.79%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.92%

-23.75%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-32.77%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.92%

-32.77%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-28.29%

+12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-8.95%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

8.99%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OR.PA и AWK

L'Oréal S.A. (OR.PA) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что OR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OR.PAAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.11%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

16.30%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

21.76%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

22.55%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

24.01%

-1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR.PA и AWK

Дивидендная доходность OR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AWK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
OR.PA
L'Oréal S.A.		1.94%1.91%1.93%1.33%1.44%0.96%1.24%1.46%1.76%1.78%1.79%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR.PA и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. OR.PA значения в EUR, AWK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

OR.PA and AWK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR.PA и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор