PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с VONG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ONEQ tracks the Nasdaq Composite Index while VONG tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.36%/yr vs 18.32%/yr for VONG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 19.36% против 18.32% соответственно.

ONEQ

1 день
0.83%
1 месяц
-1.13%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.74%
1 год
33.89%
3 года*
26.07%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.36%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.06%
1 год
21.24%
3 года*
23.77%
5 лет*
14.57%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.15%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		4.12%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between ONEQ and VONG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between ONEQ and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и VONG

Секторы
ONEQ
VONG

Технологии

50.8%
51.4%

Коммуникационные услуги

16.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

13.3%
13.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.7%

Здравоохранение

5.1%
7.1%

Финансовые услуги

3.1%
5.3%

Промышленность

2.9%
5.7%

Сырьевые материалы

1.0%
0.3%

Коммунальные услуги

0.9%
0.3%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Энергетика

0.6%
0.4%

Технологии

ONEQ
50.8%
VONG
51.4%

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
VONG
13.2%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
VONG
2.7%

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
VONG
7.1%

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
VONG
5.3%

Промышленность

ONEQ
2.9%
VONG
5.7%

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
VONG
0.3%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
VONG
0.3%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
VONG
0.4%

Энергетика

ONEQ
0.6%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

ONEQ vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.36

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.87

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.31

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

4.39

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.36

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.89

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и VONG

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-32.72%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-16.23%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-23.27%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-32.72%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-32.72%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-4.47%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.88%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.85%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и VONG

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.78%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.08%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

15.71%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

21.38%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

20.90%

+0.86%

Сравнение комиссий ONEQ и VONG

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и VONG

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ONEQ and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (5.86%) compared to VONG (4.78%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.36% vs 18.32% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.36% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.44% for VONG.

ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.06% for VONG.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор