PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONDS с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONDS с SOFI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ONDS (Ondas Holdings Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ONDS returned 4.41%/yr vs -6.19%/yr for SOFI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONDS и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ondas Holdings Inc. (ONDS) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONDS показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.97%.

ONDS

1 день
-1.25%
1 месяц
13.69%
С начала года
5.53%
6 месяцев
14.19%
1 год
505.88%
3 года*
120.56%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—

SOFI

1 день
2.93%
1 месяц
4.76%
С начала года
-36.97%
6 месяцев
-40.24%
1 год
15.87%
3 года*
26.35%
5 лет*
-6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONDS и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ONDS
Ondas Holdings Inc.		5.53%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-28.08%-10.29%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.97%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%13.09%

Correlation

The correlation between ONDS and SOFI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.37

Фундаментальные показатели

EPS

ONDS:

$1.54

SOFI:

$0.44

Коэффициент P/E

ONDS:

6.69

SOFI:

37.17

Коэффициент P/S

ONDS:

16.85

SOFI:

4.53

Общая выручка (12 мес.)

ONDS:

$96.60M

SOFI:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONDS:

$43.33M

SOFI:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

ONDS:

-$75.39M

SOFI:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ondas Holdings Inc.

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с DPROONDS с ACHR
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

ONDS vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONDS c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDSSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
0.28

+3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
0.76

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.56

0.30

+9.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.50

0.56

+20.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONDS vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONDS на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONDS и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDSSOFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

0.28

+3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.12

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ONDS и SOFI

Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDSSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-83.32%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.37%

-52.96%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.28%

-52.96%

-30.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.99%

-81.54%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.18%

-48.77%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.51%

-51.23%

-20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.69%

28.21%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ONDS и SOFI

Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 43.10% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDSSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.10%

17.24%

+25.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.28%

38.62%

+39.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.70%

56.53%

+71.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.82%

66.71%

+47.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.85%

71.97%

+48.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONDS и SOFI

Ни ONDS, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONDS и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
50.12M
1.00B
(ONDS) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ONDS and SOFI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONDS has higher volatility (43.10%) compared to SOFI (17.24%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs SOFI's -83.32%.

ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONDS и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор