Сравнение ON с PWR
ON (ON Semiconductor Corporation) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. ON operates in Semiconductors (Technology), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ON returned 28.56%/yr vs 40.58%/yr for PWR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ON и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 123.27%, что значительно выше, чем у PWR с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 28.56% против 40.58% соответственно.
ON
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 17.15%
- С начала года
- 123.27%
- 6 месяцев
- 114.44%
- 1 год
- 140.98%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 26.56%
- 10 лет*
- 28.56%
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам ON и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 123.27% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between ON and PWR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2000 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ON:
$47.65B
PWR:
$105.52B
ON:
$1.42
PWR:
$7.29
ON:
85.31
PWR:
95.17
ON:
8.07
PWR:
3.51
ON:
6.53
PWR:
11.67
ON:
$6.06B
PWR:
$29.99B
ON:
$2.26B
PWR:
$4.08B
ON:
$1.21B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. PWR — Ранг доходности на риск
ON
PWR
Сравнение ON c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ON | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 7.45 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 17.97 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ON | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.41 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.21 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.35 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ON и PWR
Максимальная просадка ON за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -97.07% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -12.45% | -15.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -33.89% | -36.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -33.89% | -36.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -45.53% | -24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -11.64% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.21% | -46.86% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 5.15% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и PWR
ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 11.16% | +12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 29.60% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.86% | 36.37% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.20% | 35.62% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.05% | 33.70% | +17.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и PWR
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и PWR
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
ON and PWR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (23.24%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.22% vs PWR's -97.07%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор