Сравнение ON с NEE
ON (ON Semiconductor Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. ON operates in Semiconductors (Technology), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ON returned 28.56%/yr vs 13.35%/yr for NEE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ON и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 123.27%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 28.56% против 13.35% соответственно.
ON
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 17.15%
- С начала года
- 123.27%
- 6 месяцев
- 114.44%
- 1 год
- 140.98%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 26.56%
- 10 лет*
- 28.56%
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам ON и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 123.27% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between ON and NEE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ON:
$1.42
NEE:
$5.27
ON:
85.31
NEE:
15.94
ON:
8.07
NEE:
4.67
ON:
$6.06B
NEE:
$27.93B
ON:
$2.26B
NEE:
$13.35B
ON:
$1.21B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. NEE — Ранг доходности на риск
ON
NEE
Сравнение ON c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ON | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.37 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 3.95 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ON | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.84 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.61 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ON и NEE
Максимальная просадка ON за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -47.81% | -48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -14.53% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -34.57% | -35.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -44.97% | -25.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -44.97% | -25.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -13.54% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.21% | -8.92% | -44.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 5.02% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и NEE
ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 8.52% | +14.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 17.13% | +22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.86% | 23.81% | +30.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.20% | 26.92% | +26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.05% | 25.49% | +25.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и NEE
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и NEE
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
ON and NEE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (23.24%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.22% vs NEE's -47.81%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор