Сравнение ON с ENPH
ON (ON Semiconductor Corporation) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ON in Semiconductors, ENPH in Solar. Over the past 10 years, ON returned 28.56%/yr vs 39.56%/yr for ENPH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ON и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 123.27%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью 77.47%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 28.56% против 39.56% соответственно.
ON
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 17.15%
- С начала года
- 123.27%
- 6 месяцев
- 114.44%
- 1 год
- 140.98%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 26.56%
- 10 лет*
- 28.56%
ENPH
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 56.05%
- С начала года
- 77.47%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- 39.56%
Сравнение доходности по годам ON и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 123.27% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 77.47% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between ON and ENPH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ON:
$47.65B
ENPH:
$7.47B
ON:
$1.42
ENPH:
$0.92
ON:
85.31
ENPH:
62.08
ON:
8.07
ENPH:
5.41
ON:
6.53
ENPH:
6.78
ON:
$6.06B
ENPH:
$1.40B
ON:
$2.26B
ENPH:
$619.16M
ON:
$1.21B
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. ENPH — Ранг доходности на риск
ON
ENPH
Сравнение ON c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ON | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 0.89 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 1.60 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ON | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.44 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.23 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.19 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ON и ENPH
Максимальная просадка ON за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -95.97% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -43.13% | +15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -86.23% | +15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -92.23% | +21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -92.23% | +21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -83.07% | +73.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.21% | -50.55% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 23.87% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и ENPH
Текущая волатильность для ON Semiconductor Corporation (ON) составляет 23.24%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 39.57%. Это указывает на то, что ON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 39.57% | -16.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 65.33% | -26.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.86% | 86.43% | -32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.20% | 70.11% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.05% | 78.23% | -27.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и ENPH
Ни ON, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и ENPH
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
ON and ENPH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (39.57%) compared to ON (23.24%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.22% vs ENPH's -95.97%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор