Сравнение OMC с NDSN
OMC (Omnicom Group Inc.) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. OMC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, OMC returned 2.35%/yr vs 13.93%/yr for NDSN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMC и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMC показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции OMC уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 2.35% против 13.93% соответственно.
OMC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 2.35%
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам OMC и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC Omnicom Group Inc. | -6.11% | -2.62% | 2.49% | 9.57% | 15.72% | 21.88% | -19.58% | 14.37% | 3.94% | -11.93% |
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between OMC and NDSN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.34 |
The correlation between OMC and NDSN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMC:
$0.51
NDSN:
$9.36
OMC:
146.17
NDSN:
30.15
OMC:
9.11
NDSN:
11.82
OMC:
0.56
NDSN:
5.48
OMC:
$19.82B
NDSN:
$2.90B
OMC:
$3.45B
NDSN:
$1.60B
OMC:
$1.14B
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMC vs. NDSN — Ранг доходности на риск
OMC
NDSN
Сравнение OMC c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMC | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.36 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 7.57 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMC | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.61 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок OMC и NDSN
Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMC | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -73.62% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -14.15% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.30% | -39.15% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -39.15% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -44.24% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -5.42% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -13.25% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 4.40% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMC и NDSN
Omnicom Group Inc. (OMC) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что OMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMC | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 6.53% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.52% | 15.06% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.75% | 20.84% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 24.66% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 28.43% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMC и NDSN
Дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности NDSN в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
OMC Omnicom Group Inc. | 4.00% | 3.59% | 3.25% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMC и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicom Group Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMC и NDSN
OMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 6.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
OMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.20M при выручке в 6.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
OMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 418.70M при выручке в 6.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
OMC and NDSN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMC has higher volatility (9.54%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, OMC dropped -61.22% vs NDSN's -73.62%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMC и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор