Сравнение OMC с EQT
OMC (Omnicom Group Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. OMC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, OMC returned 2.35%/yr vs 3.48%/yr for EQT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMC и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMC показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции OMC уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: 2.35% против 3.48% соответственно.
OMC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 2.35%
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам OMC и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC Omnicom Group Inc. | -6.11% | -2.62% | 2.49% | 9.57% | 15.72% | 21.88% | -19.58% | 14.37% | 3.94% | -11.93% |
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between OMC and EQT is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between OMC and EQT has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OMC:
$0.51
EQT:
$5.40
OMC:
146.17
EQT:
9.81
OMC:
9.11
EQT:
0.08
OMC:
0.56
EQT:
3.28
OMC:
$19.82B
EQT:
$10.03B
OMC:
$3.45B
EQT:
$6.43B
OMC:
$1.14B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMC vs. EQT — Ранг доходности на риск
OMC
EQT
Сравнение OMC c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMC | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.23 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -0.45 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMC | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.15 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок OMC и EQT
Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMC | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -91.51% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -21.79% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.30% | -31.62% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -42.56% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -88.28% | +45.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -21.79% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -23.34% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 11.10% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMC и EQT
Omnicom Group Inc. (OMC) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что OMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMC | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 7.95% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.52% | 21.26% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.75% | 32.66% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 42.80% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 48.92% | -20.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMC и EQT
Дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности EQT в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
OMC Omnicom Group Inc. | 4.00% | 3.59% | 3.25% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMC и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicom Group Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMC и EQT
OMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 6.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
OMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.20M при выручке в 6.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
OMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 418.70M при выручке в 6.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
OMC and EQT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMC has higher volatility (9.54%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, OMC dropped -61.22% vs EQT's -91.51%.
OMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMC и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор