Сравнение OKTA с VRNS
OKTA (Okta, Inc.) and VRNS (Varonis Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, OKTA returned -11.66%/yr vs -7.89%/yr for VRNS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OKTA и VRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTA показывает доходность 35.13%, что значительно выше, чем у VRNS с доходностью 0.73%.
OKTA
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 39.27%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
VRNS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.81%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- -34.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам OKTA и VRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTA Okta, Inc. | 35.13% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 7.83% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.73% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 56.11% |
Correlation
The correlation between OKTA and VRNS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between OKTA and VRNS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OKTA:
$20.76B
VRNS:
$3.83B
OKTA:
$0.96
VRNS:
-$1.16
OKTA:
9.40
VRNS:
5.89
OKTA:
3.01K
VRNS:
8.44
OKTA:
$2.23B
VRNS:
$660.24M
OKTA:
$1.73B
VRNS:
$515.71M
OKTA:
$235.06M
VRNS:
-$119.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTA vs. VRNS — Ранг доходности на риск
OKTA
VRNS
Сравнение OKTA c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKTA | VRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.51 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.82 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKTA | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.51 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.13 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок OKTA и VRNS
Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и VRNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTA | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -78.19% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -68.11% | +30.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.57% | -68.11% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -78.19% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.95% | -54.99% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.25% | -37.33% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.44% | 42.60% | -24.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTA и VRNS
Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 33.10% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTA | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.10% | 15.22% | +17.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.85% | 41.38% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.61% | 67.92% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.49% | 52.72% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.01% | 47.44% | +6.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTA и VRNS
Ни OKTA, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKTA и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKTA и VRNS
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
Часто задаваемые вопросы
OKTA and VRNS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (33.10%) compared to VRNS (15.22%). In terms of maximum drawdown, OKTA dropped -84.57% vs VRNS's -78.19%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKTA и VRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор