Сравнение OKTA с QLYS
OKTA (Okta, Inc.) and QLYS (Qualys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, OKTA returned -11.66%/yr vs 1.64%/yr for QLYS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OKTA и QLYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTA показывает доходность 35.13%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -17.00%.
OKTA
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 39.27%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
QLYS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 17.00%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -22.24%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение доходности по годам OKTA и QLYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTA Okta, Inc. | 35.13% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 7.83% |
QLYS Qualys, Inc. | -17.00% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 60.62% |
Correlation
The correlation between OKTA and QLYS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between OKTA and QLYS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OKTA:
$20.76B
QLYS:
$3.94B
OKTA:
$0.96
QLYS:
$5.57
OKTA:
121.27
QLYS:
19.80
OKTA:
0.18
QLYS:
0.60
OKTA:
9.40
QLYS:
5.82
OKTA:
3.01K
QLYS:
6.91
OKTA:
$2.23B
QLYS:
$684.86M
OKTA:
$1.73B
QLYS:
$569.03M
OKTA:
$235.06M
QLYS:
$252.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTA vs. QLYS — Ранг доходности на риск
OKTA
QLYS
Сравнение OKTA c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKTA | QLYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.44 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.93 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKTA | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.49 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.04 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок OKTA и QLYS
Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и QLYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTA | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -68.48% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -50.46% | +12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.57% | -62.99% | +12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -62.99% | -20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.95% | -46.42% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.25% | -20.86% | -17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.44% | 24.07% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTA и QLYS
Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 33.10% по сравнению с Qualys, Inc. (QLYS) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTA | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.10% | 15.42% | +17.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.85% | 36.63% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.61% | 45.46% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.49% | 39.91% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.01% | 39.09% | +14.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTA и QLYS
Ни OKTA, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKTA и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKTA и QLYS
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
OKTA and QLYS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (33.10%) compared to QLYS (15.42%). In terms of maximum drawdown, OKTA dropped -84.57% vs QLYS's -68.48%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKTA и QLYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор