PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKTA с NEXI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OKTA с NEXI.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OKTA (Okta, Inc.) and NEXI.MI (Nexi S.p.A) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, OKTA returned -11.66%/yr vs -25.95%/yr for NEXI.MI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OKTA и NEXI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и Nexi S.p.A (NEXI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OKTA торгуется в USD, в то время как NEXI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEXI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность 35.13%, что значительно выше, чем у NEXI.MI с доходностью -14.07%.

OKTA

1 день
-1.58%
1 месяц
39.27%
С начала года
35.13%
6 месяцев
33.86%
1 год
11.20%
3 года*
17.84%
5 лет*
-11.66%
10 лет*
—

NEXI.MI

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.15%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
-8.35%
1 год
-29.30%
3 года*
-17.17%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKTA и NEXI.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OKTA
Okta, Inc.		35.13%9.73%-12.96%32.49%-69.52%-11.83%120.39%22.45%
NEXI.MI
Nexi S.p.A		-14.07%-6.74%-31.77%3.72%-50.25%-21.14%44.88%45.62%

Correlation

The correlation between OKTA and NEXI.MI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Okta, Inc.

Nexi S.p.A

Часто сравнивают с OKTA:
OKTA с FTNTOKTA с CRWDOKTA с MDBOKTA с TEAMOKTA с SPYOKTA с NVDAOKTA с QQQ
Часто сравнивают с NEXI.MI:
NEXI.MI с WLN.PANEXI.MI с ADYEN.ASNEXI.MI с TIT.MINEXI.MI с WRDLYNEXI.MI с VNEXI.MI с PYPLNEXI.MI с PHSP.L

Доходность на риск

OKTA vs. NEXI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKTA
Ранг доходности на риск OKTA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKTA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NEXI.MI
Ранг доходности на риск NEXI.MI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXI.MI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXI.MI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXI.MI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXI.MI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXI.MI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKTA c NEXI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Nexi S.p.A (NEXI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKTANEXI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.79

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.93

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.87

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.58

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

-1.07

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKTA vs. NEXI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа NEXI.MI равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и NEXI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKTANEXI.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.79

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.68

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.26

+0.61

Просадки

Сравнение просадок OKTA и NEXI.MI

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке NEXI.MI в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и NEXI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OKTANEXI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-85.30%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-51.12%

+13.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.57%

-61.16%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.43%

-85.30%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.95%

-80.46%

+20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.25%

-45.63%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.44%

27.68%

-9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и NEXI.MI

Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 33.10% по сравнению с Nexi S.p.A (NEXI.MI) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEXI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OKTANEXI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.10%

11.41%

+21.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.85%

31.00%

+16.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.61%

37.43%

+17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.49%

37.80%

+19.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.01%

38.99%

+15.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и NEXI.MI

OKTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEXI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.

ПозицияTTM2025
NEXI.MI
Nexi S.p.A		8.90%5.92%
OKTA
Okta, Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKTA и NEXI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и Nexi S.p.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. OKTA значения в USD, NEXI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

OKTA and NEXI.MI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKTA и NEXI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор