PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIL.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OIL.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIL.NS (Oil India Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. OIL.NS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OIL.NS returned 21.60%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OIL.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Oil India Limited (OIL.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIL.NS показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции OIL.NS превзошли акции M&M.NS по среднегодовой доходности: 21.60% против 16.84% соответственно.

OIL.NS

1 день
-0.42%
1 месяц
7.64%
С начала года
16.97%
6 месяцев
20.49%
1 год
18.33%
3 года*
47.26%
5 лет*
45.84%
10 лет*
21.60%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.08%
1 год
-2.13%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIL.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIL.NS
Oil India Limited		16.97%1.47%78.03%91.84%12.76%95.46%-23.68%-7.04%-26.22%14.34%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between OIL.NS and M&M.NS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.18

The correlation between OIL.NS and M&M.NS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil India Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с OIL.NS:
OIL.NS с ^FVXOIL.NS с BKROIL.NS с BRK-BOIL.NS с TLTOIL.NS с YALLOIL.NS с FXAIXOIL.NS с VOO
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

OIL.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIL.NS
Ранг доходности на риск OIL.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIL.NS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIL.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIL.NS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIL.NS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIL.NS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIL.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil India Limited (OIL.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIL.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.02

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.17

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.02

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

-0.04

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIL.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIL.NS на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIL.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIL.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.02

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.15

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.19

+0.19

Просадки

Сравнение просадок OIL.NS и M&M.NS

Максимальная просадка OIL.NS за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIL.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIL.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.22%

-94.09%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-22.91%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.77%

-22.91%

-29.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.77%

-28.09%

-24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-72.28%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.57%

-20.68%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-31.10%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

9.68%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OIL.NS и M&M.NS

Oil India Limited (OIL.NS) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что OIL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIL.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

6.92%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

21.45%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

26.75%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

27.81%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

30.40%

+6.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIL.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность OIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%
OIL.NS
Oil India Limited		2.45%2.83%2.59%5.11%7.32%4.27%9.87%6.70%5.91%3.84%3.54%5.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OIL.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil India Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OIL.NS and M&M.NS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIL.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор