Сравнение OGC.TO с CM.TO
OGC.TO (OceanaGold Corporation) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. OGC.TO operates in Gold (Basic Materials), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, OGC.TO returned 10.88%/yr vs 20.73%/yr for CM.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OGC.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGC.TO показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 23.94%. За последние 10 лет акции OGC.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 10.88% против 20.73% соответственно.
OGC.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -16.22%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 86.83%
- 3 года*
- 62.42%
- 5 лет*
- 37.01%
- 10 лет*
- 10.88%
CM.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 20.73%
Сравнение доходности по годам OGC.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGC.TO OceanaGold Corporation | -5.77% | 227.48% | 57.16% | -1.22% | 17.27% | -10.57% | -3.53% | -48.74% | 54.71% | -17.19% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 23.94% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between OGC.TO and CM.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between OGC.TO and CM.TO shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OGC.TO:
CA$8.26B
CM.TO:
CA$141.37B
OGC.TO:
CA$1.61
CM.TO:
CA$10.53
OGC.TO:
22.67
CM.TO:
14.52
OGC.TO:
0.05
CM.TO:
1.79
OGC.TO:
7.66
CM.TO:
2.68
OGC.TO:
3.45
CM.TO:
2.42
OGC.TO:
CA$2.25B
CM.TO:
CA$53.25B
OGC.TO:
CA$1.24B
CM.TO:
CA$28.73B
OGC.TO:
CA$1.22B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGC.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
OGC.TO
CM.TO
Сравнение OGC.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OceanaGold Corporation (OGC.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGC.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.68 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 7.52 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 27.92 | -21.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGC.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.92 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.05 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.74 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок OGC.TO и CM.TO
Максимальная просадка OGC.TO за все время составила -96.53%, что больше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGC.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGC.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.53% | -58.49% | -38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.09% | -9.11% | -28.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.09% | -16.57% | -21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -35.43% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.07% | -40.02% | -38.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -4.86% | -32.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -9.29% | -30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 2.45% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGC.TO и CM.TO
OceanaGold Corporation (OGC.TO) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что OGC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGC.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 7.78% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.37% | 14.82% | +25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.57% | 17.53% | +33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.62% | 18.21% | +31.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.58% | 19.92% | +32.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGC.TO и CM.TO
Дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CM.TO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.67% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | 0.91% | 0.29% | 0.23% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 0.27% | 0.46% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGC.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OceanaGold Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGC.TO и CM.TO
OGC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
OGC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
OGC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
OGC.TO and CM.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OGC.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор