Сравнение ODFL с CPRT
ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ODFL in Trucking, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, ODFL returned 29.12%/yr vs 17.55%/yr for CPRT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODFL показывает доходность 57.95%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.17%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 29.12% против 17.55% соответственно.
ODFL
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 24.70%
- С начала года
- 57.95%
- 6 месяцев
- 63.28%
- 1 год
- 55.07%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 29.12%
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
Сравнение доходности по годам ODFL и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.95% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between ODFL and CPRT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between ODFL and CPRT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ODFL:
$51.70B
CPRT:
$29.79B
ODFL:
$4.78
CPRT:
$1.59
ODFL:
51.64
CPRT:
19.35
ODFL:
13.92
CPRT:
1.49
ODFL:
9.53
CPRT:
6.48
ODFL:
11.75
CPRT:
3.39
ODFL:
$5.46B
CPRT:
$4.64B
ODFL:
$1.69B
CPRT:
$2.11B
ODFL:
$1.71B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODFL vs. CPRT — Ранг доходности на риск
ODFL
CPRT
Сравнение ODFL c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODFL | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.71 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.97 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | -1.73 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODFL | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -1.63 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ODFL и CPRT
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODFL | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.29% | -72.49% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -39.90% | +13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.18% | -52.46% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -52.46% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -52.46% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.66% | +51.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -16.55% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 22.18% | -10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и CPRT
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Copart, Inc. (CPRT) имеют волатильность 8.57% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODFL | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 8.78% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 18.72% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 23.67% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.33% | 25.95% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 27.44% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и CPRT
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ODFL и CPRT
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
ODFL and CPRT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.78%) compared to ODFL (8.57%). In terms of maximum drawdown, ODFL dropped -66.29% vs CPRT's -72.49%.
ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODFL и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор