Сравнение OC с SWKS
OC (Owens Corning) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. OC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SWKS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, OC returned 10.96%/yr vs 3.67%/yr for SWKS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OC и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у SWKS с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции OC превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 10.96% против 3.67% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
SWKS
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 13.84%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение доходности по годам OC и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 21.34% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
Correlation
The correlation between OC and SWKS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between OC and SWKS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
SWKS:
$2.38
OC:
0.75
SWKS:
2.83
OC:
$9.84B
SWKS:
$4.04B
OC:
$2.65B
SWKS:
$1.66B
OC:
$528.00M
SWKS:
$621.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. SWKS — Ранг доходности на риск
OC
SWKS
Сравнение OC c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.28 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.51 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.23 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.31 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок OC и SWKS
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -96.12% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -35.24% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -58.20% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -72.55% | +20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -72.88% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -56.27% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -55.75% | +35.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 19.03% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и SWKS
Текущая волатильность для Owens Corning (OC) составляет 10.99%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что OC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 20.87% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 34.54% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 41.91% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 40.59% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 40.11% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и SWKS
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SWKS в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.77% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и SWKS
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
OC and SWKS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (20.87%) compared to OC (10.99%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs SWKS's -96.12%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор