Сравнение OC с STLD
OC (Owens Corning) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. OC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while STLD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, OC returned 10.96%/yr vs 28.87%/yr for STLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OC и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 58.17%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 10.96% против 28.87% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
STLD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 13.65%
- С начала года
- 58.17%
- 6 месяцев
- 61.80%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 28.87%
Сравнение доходности по годам OC и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 58.17% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Correlation
The correlation between OC and STLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.44 |
The correlation between OC and STLD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
STLD:
$9.33
OC:
0.75
STLD:
2.07
OC:
$9.84B
STLD:
$19.01B
OC:
$2.65B
STLD:
$2.66B
OC:
$528.00M
STLD:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. STLD — Ранг доходности на риск
OC
STLD
Сравнение OC c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 5.08 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 17.05 | -17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 3.11 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.92 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок OC и STLD
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -87.05% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -20.33% | -17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -28.66% | -23.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -32.20% | -20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -68.46% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -3.49% | -38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -33.29% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 6.05% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и STLD
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 9.30% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 24.94% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 33.34% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 38.03% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 39.31% | -4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и STLD
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности STLD в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и STLD
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
OC and STLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to STLD (9.30%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs STLD's -87.05%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор