Сравнение OC с LNG
OC (Owens Corning) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. OC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, OC returned 10.96%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OC и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 10.96% против 21.91% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
LNG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 21.91%
Сравнение доходности по годам OC и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 22.32% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between OC and LNG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between OC and LNG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
LNG:
$6.80
OC:
0.75
LNG:
2.53
OC:
$9.84B
LNG:
$20.28B
OC:
$2.65B
LNG:
$5.52B
OC:
$528.00M
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. LNG — Ранг доходности на риск
OC
LNG
Сравнение OC c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.07 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.15 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.06 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.76 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OC и LNG
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -97.84% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -24.09% | -13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -24.87% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -24.87% | -27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -57.53% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -20.12% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -43.16% | +22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 11.67% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и LNG
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 7.91% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 21.87% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 27.75% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 30.28% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 32.59% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и LNG
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности LNG в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.92% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и LNG
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
OC and LNG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs LNG's -97.84%.
LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор