Сравнение OC с ITT
OC (Owens Corning) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OC in Building Products & Equipment, ITT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, OC returned 10.96%/yr vs 19.71%/yr for ITT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OC и ITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у ITT с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: 10.96% против 19.71% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
ITT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам OC и ITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
ITT ITT Inc. | 10.50% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
Correlation
The correlation between OC and ITT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between OC and ITT shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
ITT:
$5.58
OC:
0.75
ITT:
3.70
OC:
$9.84B
ITT:
$4.24B
OC:
$2.65B
ITT:
$1.50B
OC:
$528.00M
ITT:
$793.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. ITT — Ранг доходности на риск
OC
ITT
Сравнение OC c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | ITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.83 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 4.24 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.90 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок OC и ITT
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и ITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -74.46% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -14.50% | -22.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -29.09% | -23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -37.97% | -14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -49.52% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -13.69% | -27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -18.95% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 6.25% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и ITT
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с ITT Inc. (ITT) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 7.69% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 22.73% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 29.72% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 29.16% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 31.92% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и ITT
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности ITT в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.77% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и ITT
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
OC and ITT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to ITT (7.69%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs ITT's -74.46%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и ITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор