Сравнение OC с ENPH
OC (Owens Corning) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. OC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, OC returned 10.96%/yr vs 39.56%/yr for ENPH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OC и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 77.47%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 10.96% против 39.56% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
ENPH
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 56.05%
- С начала года
- 77.47%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- 39.56%
Сравнение доходности по годам OC и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 77.47% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between OC and ENPH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
ENPH:
$0.92
OC:
0.75
ENPH:
5.41
OC:
$9.84B
ENPH:
$1.40B
OC:
$2.65B
ENPH:
$619.16M
OC:
$528.00M
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. ENPH — Ранг доходности на риск
OC
ENPH
Сравнение OC c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.89 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 1.60 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.44 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок OC и ENPH
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -95.97% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -43.13% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -86.23% | +33.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -92.23% | +39.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -92.23% | +25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -83.07% | +41.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -50.55% | +29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 23.87% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и ENPH
Текущая волатильность для Owens Corning (OC) составляет 10.99%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 39.57%. Это указывает на то, что OC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 39.57% | -28.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 65.33% | -39.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 86.43% | -50.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 70.11% | -35.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 78.23% | -42.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и ENPH
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и ENPH
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
OC and ENPH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (39.57%) compared to OC (10.99%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs ENPH's -95.97%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор