Сравнение OC с DECK
OC (Owens Corning) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. OC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OC returned 10.96%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OC и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 10.96% против 28.25% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
Сравнение доходности по годам OC и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between OC and DECK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
DECK:
$6.98
OC:
0.75
DECK:
2.94
OC:
$9.84B
DECK:
$5.47B
OC:
$2.65B
DECK:
$3.16B
OC:
$528.00M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. DECK — Ранг доходности на риск
OC
DECK
Сравнение OC c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.01 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.03 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.35 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок OC и DECK
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -94.36% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -35.81% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -64.35% | +11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -64.35% | +11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -64.35% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -50.82% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -40.35% | +19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 16.94% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и DECK
Owens Corning (OC) и Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеют волатильность 10.99% и 11.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 11.51% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 31.06% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 45.42% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 43.98% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 42.47% | -7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и DECK
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и DECK
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
OC and DECK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to OC (10.99%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор