Сравнение OC с CSCO
OC (Owens Corning) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. OC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, OC returned 10.96%/yr vs 19.19%/yr for CSCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OC и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 62.91%. За последние 10 лет акции OC уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 10.96% против 19.19% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
Сравнение доходности по годам OC и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between OC and CSCO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between OC and CSCO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
CSCO:
$3.00
OC:
0.75
CSCO:
8.15
OC:
$9.84B
CSCO:
$60.75B
OC:
$2.65B
CSCO:
$39.08B
OC:
$528.00M
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. CSCO — Ранг доходности на риск
OC
CSCO
Сравнение OC c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.54 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 6.83 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 19.08 | -19.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 3.02 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.87 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок OC и CSCO
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -89.26% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -13.57% | -23.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -20.16% | -32.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -36.68% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -41.95% | -24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -4.50% | -37.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -40.13% | +19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 4.86% | +15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и CSCO
Текущая волатильность для Owens Corning (OC) составляет 10.99%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что OC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 16.93% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 26.93% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 30.76% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 24.83% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 25.87% | +9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и CSCO
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности CSCO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и CSCO
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
OC and CSCO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to OC (10.99%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор