Сравнение OC с ALLE
OC (Owens Corning) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OC in Building Products & Equipment, ALLE in Security & Protection Services. Over the past 10 years, OC returned 10.96%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OC и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OC показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции OC превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 10.96% против 7.81% соответственно.
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам OC и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between OC and ALLE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between OC and ALLE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OC:
-$8.56
ALLE:
$7.33
OC:
0.75
ALLE:
2.65
OC:
$9.84B
ALLE:
$4.16B
OC:
$2.65B
ALLE:
$1.87B
OC:
$528.00M
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OC vs. ALLE — Ранг доходности на риск
OC
ALLE
Сравнение OC c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Owens Corning (OC) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OC | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.24 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.55 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OC | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок OC и ALLE
Максимальная просадка OC за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OC и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OC | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -43.25% | -41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.33% | -29.84% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -29.84% | -22.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -38.87% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.57% | -43.25% | -23.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -28.73% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -10.95% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 12.76% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OC и ALLE
Owens Corning (OC) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что OC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OC | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 6.79% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 19.67% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 24.81% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 26.03% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 26.79% | +8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OC и ALLE
Дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности ALLE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OC и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Owens Corning и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OC и ALLE
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
OC and ALLE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, OC dropped -85.22% vs ALLE's -43.25%.
OC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OC и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор