Сравнение O с WINC.AS
O (Realty Income Corporation) is a stock, while WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares. Over the past year, O returned 13.14% vs 24.54% for WINC.AS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и WINC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: O показывает доходность 8.78%, а WINC.AS немного выше – 8.88%.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
WINC.AS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам O и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | 4.80% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 8.88% | 21.56% | 8.92% |
Correlation
The correlation between O and WINC.AS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
O
WINC.AS
Сравнение O c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.61 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 15.27 | -12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.32 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.61 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок O и WINC.AS
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -14.81% | -33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -6.77% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -0.35% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -1.53% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 1.60% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и WINC.AS
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.03% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 8.26% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 10.59% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 13.84% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 13.84% | +11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и WINC.AS
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности WINC.AS в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.64% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
O and WINC.AS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор