Сравнение O с VWRL.AS
O (Realty Income Corporation) is a stock, while VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 12.64%/yr for VWRL.AS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и VWRL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции O уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 4.43% против 12.64% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам O и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 11.59% | 22.96% | 17.81% | 21.80% | -18.84% | 19.77% | 15.72% | 25.27% | -9.12% | 24.36% |
Correlation
The correlation between O and VWRL.AS is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between O and VWRL.AS shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
O
VWRL.AS
Сравнение O c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.17 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 13.66 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.36 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.70 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок O и VWRL.AS
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -33.75% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.89% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -17.19% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -26.23% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -33.75% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -0.78% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -4.79% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.08% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и VWRL.AS
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.46% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 9.19% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 11.98% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 15.24% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 15.70% | +9.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и VWRL.AS
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности VWRL.AS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
O and VWRL.AS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор