Сравнение O с TSLX
O (Realty Income Corporation) and TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while TSLX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 11.45%/yr for TSLX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и TSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью -18.90%. За последние 10 лет акции O уступали акциям TSLX по среднегодовой доходности: 4.43% против 11.45% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
TSLX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- -19.48%
- 1 год
- -19.78%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам O и TSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -18.90% | 11.52% | 8.83% | 35.29% | -16.37% | 32.33% | 9.77% | 29.62% | 0.36% | 15.47% |
Correlation
The correlation between O and TSLX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between O and TSLX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
TSLX:
$436.19
O:
51.10
TSLX:
0.04
O:
4.16
TSLX:
0.05
O:
6.91
TSLX:
0.02
O:
$5.92B
TSLX:
$91.48B
O:
$3.89B
TSLX:
$215.15M
O:
$3.93B
TSLX:
$192.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. TSLX — Ранг доходности на риск
O
TSLX
Сравнение O c TSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | TSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.71 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -1.35 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.81 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок O и TSLX
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и TSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -50.27% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -27.94% | +16.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -27.94% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -28.77% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -50.27% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -26.75% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -9.08% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 14.69% | -10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и TSLX
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 8.58% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 20.68% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 24.64% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.40% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 21.47% | +4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и TSLX
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности TSLX в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 11.25% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и TSLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и TSLX
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
TSLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.05B при выручке в 91.19B, что соответствует чистой рентабельности 45.0%.
Часто задаваемые вопросы
O and TSLX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLX has higher volatility (8.58%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs TSLX's -50.27%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и TSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор