Сравнение O с NESN.SW
O (Realty Income Corporation) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 5.59%/yr for NESN.SW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и NESN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции O уступали акциям NESN.SW по среднегодовой доходности: 4.43% против 5.59% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
NESN.SW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам O и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 1.70% | 24.36% | -26.18% | 2.56% | -15.00% | 20.99% | 12.29% | 36.91% | -2.79% | 23.65% |
Correlation
The correlation between O and NESN.SW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between O and NESN.SW shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
O
NESN.SW
Сравнение O c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.28 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.52 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.22 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок O и NESN.SW
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и NESN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -40.53% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -17.25% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -32.86% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -38.13% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -38.13% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -19.70% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -9.37% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 9.50% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и NESN.SW
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Nestlé S.A. (NESN.SW) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.89% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 15.63% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 22.84% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.92% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 18.15% | +7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и NESN.SW
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности NESN.SW в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.04% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и NESN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and NESN.SW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и NESN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор