Сравнение O с MCO
O (Realty Income Corporation) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 17.28%/yr for MCO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции O уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 4.43% против 17.28% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам O и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between O and MCO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.35 |
The correlation between O and MCO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
MCO:
$13.92
O:
51.10
MCO:
31.87
O:
4.16
MCO:
4.16
O:
6.91
MCO:
10.10
O:
$5.92B
MCO:
$7.87B
O:
$3.89B
MCO:
$5.49B
O:
$3.93B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. MCO — Ранг доходности на риск
O
MCO
Сравнение O c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.36 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.79 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.32 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок O и MCO
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -78.72% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -23.61% | +12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -24.65% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -41.66% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -42.02% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -17.39% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -17.73% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 10.80% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и MCO
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.28% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 21.95% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 26.32% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 26.32% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 27.84% | -2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и MCO
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности MCO в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и MCO
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
O and MCO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.28%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs MCO's -78.72%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор