PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение O с JGPI.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) is a stock, while JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, O returned 13.14% vs 0.81% for JGPI.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

O торгуется в USD, в то время как JGPI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGPI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью -2.37%.

O

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.14%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.43%

JGPI.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.70%
1 год
0.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и JGPI.DE

2026 (YTD)202520242023
O
Realty Income Corporation		8.78%12.20%-2.11%5.45%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		-2.37%12.22%8.23%1.07%

Correlation

The correlation between O and JGPI.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

O vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OJGPI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.08

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.17

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.08

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

0.22

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

O vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OJGPI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.08

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Просадки

Сравнение просадок O и JGPI.DE

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и JGPI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-8.79%

-39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.31%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-7.90%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-1.59%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.27%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности O и JGPI.DE

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.02%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

5.90%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

8.31%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

10.06%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

10.06%

+15.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и JGPI.DE

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности JGPI.DE в 8.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		8.85%8.18%6.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

O and JGPI.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и JGPI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор