Сравнение O с HYT
O (Realty Income Corporation) is a stock, while HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 7.34%/yr for HYT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и HYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у HYT с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции O уступали акциям HYT по среднегодовой доходности: 4.43% против 7.34% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
HYT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам O и HYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 1.45% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
Correlation
The correlation between O and HYT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2003 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between O and HYT has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. HYT — Ранг доходности на риск
O
HYT
Сравнение O c HYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | HYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.11 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.27 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.11 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.18 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок O и HYT
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки HYT в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и HYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -56.95% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.17% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -13.95% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -29.05% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -42.59% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -4.65% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -5.91% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.19% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и HYT
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 2.64% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 8.01% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 10.01% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 14.47% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 16.94% | +8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и HYT
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности HYT в 10.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 10.84% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and HYT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (4.81%) compared to HYT (2.64%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs HYT's -56.95%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и HYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор