Сравнение O с HLMA.L
O (Realty Income Corporation) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 17.59%/yr for HLMA.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и HLMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции O уступали акциям HLMA.L по среднегодовой доходности: 4.43% против 17.59% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
HLMA.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 32.29%
- 6 месяцев
- 29.81%
- 1 год
- 57.48%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам O и HLMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
HLMA.L Halma plc | 32.29% | 42.52% | 16.72% | 22.94% | -44.39% | 30.29% | 20.15% | 62.62% | 3.28% | 55.63% |
Correlation
The correlation between O and HLMA.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
HLMA.L:
£1.46
O:
51.10
HLMA.L:
32.33
O:
4.16
HLMA.L:
3.11
O:
6.91
HLMA.L:
4.49
O:
$5.92B
HLMA.L:
£3.98B
O:
$3.89B
HLMA.L:
£1.17B
O:
$3.93B
HLMA.L:
£936.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
O
HLMA.L
Сравнение O c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.96 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 14.76 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.18 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок O и HLMA.L
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -60.44% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -14.43% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -28.38% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -49.10% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -49.10% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -3.82% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -13.57% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.88% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и HLMA.L
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 9.55% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 20.83% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 26.27% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 28.24% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 26.95% | -1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и HLMA.L
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности HLMA.L в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и HLMA.L
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
O and HLMA.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор