Сравнение O с GSK.L
O (Realty Income Corporation) and GSK.L (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 4.80%/yr for GSK.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и GSK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как GSK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у GSK.L с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции O уступали акциям GSK.L по среднегодовой доходности: 4.43% против 4.80% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
GSK.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам O и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 5.71% | 52.14% | -5.11% | 10.47% | -33.85% | 25.52% | -18.33% | 30.34% | 12.28% | -2.33% |
Correlation
The correlation between O and GSK.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
GSK.L:
£1.42
O:
51.10
GSK.L:
13.43
O:
4.16
GSK.L:
0.30
O:
6.91
GSK.L:
2.39
O:
$5.92B
GSK.L:
£32.78B
O:
$3.89B
GSK.L:
£23.84B
O:
$3.93B
GSK.L:
£11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
O
GSK.L
Сравнение O c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.58 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.69 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.15 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок O и GSK.L
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки GSK.L в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -51.16% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -18.53% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -29.30% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -51.16% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -51.16% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -15.20% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -15.96% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 7.93% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и GSK.L
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.92% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 18.51% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 25.56% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 24.76% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 22.99% | +2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и GSK.L
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности GSK.L в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и GSK.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и GSK.L
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
O and GSK.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор