Сравнение O с GOF
O (Realty Income Corporation) is a stock, while GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) is Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 7.98%/yr for GOF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции O уступали акциям GOF по среднегодовой доходности: 4.43% против 7.98% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам O и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.77% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between O and GOF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between O and GOF shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. GOF — Ранг доходности на риск
O
GOF
Сравнение O c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.54 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -1.01 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.69 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок O и GOF
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -54.66% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -23.24% | +12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -28.56% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -32.41% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -38.50% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -17.84% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -7.06% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 12.33% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и GOF
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.31% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.88% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 17.97% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.19% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 19.52% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и GOF
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности GOF в 19.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.87% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and GOF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (4.81%) compared to GOF (3.31%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs GOF's -54.66%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор